基于小波变换的LMSV模型变结构研究

来源 :系统工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：Mike_sun

【摘要】

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提出了应用DWT(离散小波变换)系数累积平方和的LMSV(长记忆随机波动)模型单一变结构点的检测与基于最大重复离散小波变换(MODWT)系数的变结构点的定位方法,并提出了LMSV模型

【作者】

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徐梅张世英

【机构】

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天津大学管理学院

【出处】

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系统工程学报

【发表日期】

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2005年3期

【关键词】

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长记忆SV模型变结构离散小波变换最大重复离散小波变换 LMSV model structure change DWT MODWT

【基金项目】

：

国家自然科学基金

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提出了应用DWT(离散小波变换)系数累积平方和的LMSV(长记忆随机波动)模型单一变结构点的检测与基于最大重复离散小波变换(MODWT)系数的变结构点的定位方法,并提出了LMSV模型多个变结构点的检测与定位方法.该方法既能对变结构点进行检测和定位,又能同时确定各结构变化发生的尺度.用该方法对沪、深股市综合指数的收益序列进行了波动变结构分析,理论与实证结果表明该方法是有效且可行的.

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