论文部分内容阅读
本文研究了厚尾相依序列的均值变点估计．证明了变点的CUSUM估计的一致性并得到了收敛速度．在方差无穷的情况下推广Tájek-Rényi不等式．
厚尾相依序列的均值变点估计
【摘 要】
：
本文研究了厚尾相依序列的均值变点估计．证明了变点的CUSUM估计的一致性并得到了收敛速度．在方差无穷的情况下推广Tájek-Rényi不等式．
【机 构】
：
西北工业大学应用数学系,模式识别国家重点实验室
【出 处】
：
应用概率统计
【发表日期】
：
2008年4期
【基金项目】
：
This research is supported by the National Natural Science Foundation of China （No. 60375003）.
其他文献
本文研究了带干扰复合泊松模型中采用成数再保与超额损失再保险混合策略时作为自留额水平函数的调整系数.我们按照原始条款计算成数再保费,按照期望值保费原则计算超额损失再
本文针对带干扰风险模型考虑了由Picard（1994）引进的破产最大严重程度和恢复所需代价的概念以及对它们的测量问题，并给出了相应于Picard（1994）的各种公式的明确表达．
当极值指标大于0时,本文提出了一种位置不变的Pickands型估计量,证明了该估计量的强弱相合性,给出了其渐近展式和强收敛速度,并对k2的最优选择进行了讨论,最后利用自适应性方
利用在线耦合的区域气候化学模式系统（RegCCMS）,对2003～2007年的3,4,5月中国沙尘气溶胶的空间分布,间接辐射强迫和间接气候效应进行模拟.结果表明：沙尘分布主要集中在中国西北的