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利用我国1993年1月至2017年10月CPI、GDP、M3的季度同比增长率数据,运用解析法,选择出最优的三维Copula函数形式分析了CPI与GDP、M3之间的相关性以及尾部相关性特征。研究表明CPI与GDP、M3增长率的变化是一致的,即CPI与GDP、M3存在正向相关关系。
基于三维Copula函数的CPI与GDP、M3相关性研究
【摘 要】
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利用我国1993年1月至2017年10月CPI、GDP、M3的季度同比增长率数据,运用解析法,选择出最优的三维Copula函数形式分析了CPI与GDP、M3之间的相关性以及尾部相关性特征。研究表
【机 构】
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河北工业大学理学院,中央财经大学保险学院
【出 处】
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河北工业大学学报
【发表日期】
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2019年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11471218,11701139);河北省自然科学基金(A2018202057)
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