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基于混合分布假说（MDH）,通过对深圳成份指数的收益率和交易量数据序列建立VAR模型进行研究,得出结论,认为交易量中的信息交易量对于价格变动具有较高的解释能力,该市场存在价量之间双向的G ranger因果关系。
关于深圳A股市场价量因果关系VAR模型的检验
【摘 要】
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基于混合分布假说（MDH）,通过对深圳成份指数的收益率和交易量数据序列建立VAR模型进行研究,得出结论,认为交易量中的信息交易量对于价格变动具有较高的解释能力,该市场存在价量
【机 构】
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长沙理工大学经济与管理学院
【出 处】
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长沙大学学报
【发表日期】
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2010年6期
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