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文章提出了使用非参数密度分位数方法来计算VaR模型。此方法完全由数据驱动，不需要设定新息项的分布，并同新息项服从正态分布、T分布和GED分布计算的VaR进行对比，得到了比较理想的结果，从而为金融风险研究提供了较有效的参考方法。
基于非参数分位数方法对金融风险的研究
【摘 要】
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文章提出了使用非参数密度分位数方法来计算VaR模型。此方法完全由数据驱动，不需要设定新息项的分布，并同新息项服从正态分布、T分布和GED分布计算的VaR进行对比，得到了比较理想
【机 构】
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天津财经大学理工学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2016年24期
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