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主要阐述外汇期权类产品在金融业实务中的一般处理方法,包括外汇期权的报价方式和波动率曲面上的插值方法.特别地考虑到期权交易的T＋2特点,修正了普通外汇期权定价中的贴现因子.最后说明了外汇期权价值的两种报价表示方式.
外汇期权实务操作的若干问题
【摘 要】
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主要阐述外汇期权类产品在金融业实务中的一般处理方法,包括外汇期权的报价方式和波动率曲面上的插值方法.特别地考虑到期权交易的T＋2特点,修正了普通外汇期权定价中的贴现因
【机 构】
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浙江艺术职业学院
【出 处】
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长沙大学学报
【发表日期】
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2011年2期
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