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投资组合协方差矩阵的正定性向来被研究人员所默认,从而对于非正定的情形研究不多.本文对协方差矩阵的性质进行了研究,证明了协方差矩阵正定的充分条件,同时深入地分析了非正定条件下的最优组合的选择问题.并指出:当协方差矩阵非正定时,要么存在套利机会,要么存在有效子集(即有多余的证券存在).
投资组合协方差矩阵的性质与最优组合的选择
【摘 要】
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投资组合协方差矩阵的正定性向来被研究人员所默认,从而对于非正定的情形研究不多.本文对协方差矩阵的性质进行了研究,证明了协方差矩阵正定的充分条件,同时深入地分析了非正
【机 构】
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武汉大学商学院金融系
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2002年2期
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