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应用赫斯特提出的重标极差分析法(RescaledRangeAnalysis)即R/S分析法,研究金融时间序列,通过对上海股票市场综合指数日收益数据的实证分析,认为上海股票市场具有分形结构,收益率时间序列是有偏的随机游走.
应用R/S分析方法研究金融时间序列
【摘 要】
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应用赫斯特提出的重标极差分析法(RescaledRangeAnalysis)即R/S分析法,研究金融时间序列,通过对上海股票市场综合指数日收益数据的实证分析,认为上海股票市场具有分形结构,收
【机 构】
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成都航空职业技术学院,西南财经大学中国金融研究中心
【出 处】
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西南民族大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2005年5期
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