【摘 要】
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文章分别考察了1 min5、min和10 min等间隔抽样的股票日内收益,并利用样本偏度方法和基于偏t分布的LM检验方法对3种抽样频率的日内收益的非对称性进行检验;结果表明,随抽样频
【机 构】
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深圳大学师范学院,中山大学管理学院,广发证券有限公司
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文章分别考察了1 min5、min和10 min等间隔抽样的股票日内收益,并利用样本偏度方法和基于偏t分布的LM检验方法对3种抽样频率的日内收益的非对称性进行检验;结果表明,随抽样频率升高,样本峰度系数增大,在1 min频率,样本偏度检验几乎拒绝所有股票和股票指数收益的对称性,而LM检验仅拒绝其中几只,但是在5 min和10 min频率,2种检验结果趋于一致。
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