【摘 要】
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关联度的影响值得进一步加以讨论.考虑到一个有两个债务人的投资组合最坏的情况就是两个债务人均违约.如果资产回报是独立的,联合违约概率即为个别违约概率的乘积,或0.000 6%
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关联度的影响值得进一步加以讨论.考虑到一个有两个债务人的投资组合最坏的情况就是两个债务人均违约.如果资产回报是独立的,联合违约概率即为个别违约概率的乘积,或0.000 6%.另一方面,如果资产回报完全关联(p=1),那么,只要A级债券人违约,BB级债务人也违约.这样,他们两个都违约的概率正好是A级债务人违约的概率或0.06%,比没有关联的情况高出100倍.
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