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通过广义Pareto分布拟合沪深股市综合指数对数收益率的尾分布,并得到相应的VaR估计.
沪深股市厚尾特征及VaR估计
【摘 要】
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通过广义Pareto分布拟合沪深股市综合指数对数收益率的尾分布,并得到相应的VaR估计.
【机 构】
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西南大学数学与统计学院
【出 处】
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西南师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年5期
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