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期刊论文
我国国债利率期限结构实证分析
我国国债利率期限结构实证分析
来源 :铜陵学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qhp168
【摘 要】
:
基于上海证券交易市场国债交易数据,运用改进的息票剥离法和多项式样条函数法来分析国内国债利率期限结构,可知,两种方法相互间的拟合效果比较好,收益率曲线向上倾斜,符合流动性偏
【作 者】
:
赵婧婧
周菲
【机 构】
:
安徽财经大学
【出 处】
:
铜陵学院学报
【发表日期】
:
2014年1期
【关键词】
:
附息国债
利率期限结构
息票剥离法
多项式样条函数法
最小二乘法
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基于上海证券交易市场国债交易数据,运用改进的息票剥离法和多项式样条函数法来分析国内国债利率期限结构,可知,两种方法相互间的拟合效果比较好,收益率曲线向上倾斜,符合流动性偏好理论;利用三次多项式构造我国的国债利率期限结构是有效的。
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