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在随机利率情形下，利用鞅方法给出外汇欧式未定权益定价公式，得到了欧式看涨期和看跌期权价格解析表达式及平价关系；最后，讨论期权套期保值策略。
随机利率情形下外汇未定权益定价
【摘 要】
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在随机利率情形下，利用鞅方法给出外汇欧式未定权益定价公式，得到了欧式看涨期和看跌期权价格解析表达式及平价关系；最后，讨论期权套期保值策略。
【机 构】
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西安交通大学理学院
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2000年3期
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