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用随机控制的方法研究了投资者进行国际投资时,还要偿付贷款的最优投资决策问题.优化目标是在危险地带最小化破产概率,在安全区域最大化增长率.其最优投资品种随人民币债券的利率、美元债券的利率(以人民币结算)和汇率波动的不同而不同,得到了最优投资策略和贷款付款额的范围.
有贷款偿付的国际投资组合决策
【摘 要】
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用随机控制的方法研究了投资者进行国际投资时,还要偿付贷款的最优投资决策问题.优化目标是在危险地带最小化破产概率,在安全区域最大化增长率.其最优投资品种随人民币债券的
【机 构】
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浙江大学应用数学系
【出 处】
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商业研究
【发表日期】
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2004年13期
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