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根据证券组合的原理,一个有违约倾向的债券的复制组合包括一个无违约风险资产和一个看跌期权的空头.本文应用期权定价的理论和证券组合的原理,对有违约风险债券中的久期问题进行了研究,并得到了债券久期的数量化计算公式.
期权定价理论在债券久期上的应用
【摘 要】
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根据证券组合的原理,一个有违约倾向的债券的复制组合包括一个无违约风险资产和一个看跌期权的空头.本文应用期权定价的理论和证券组合的原理,对有违约风险债券中的久期问题
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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河北工业大学学报
【发表日期】
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2003年2期
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