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本文将系统辨识中的辅助变量法通过修正应用于ARMA（p,q）模型中来解决自回归部分的参数估计问题,并利用辅助变量的性质及时间序列的平稳性证明了估计量φ为真实参数φ的相容性估计以及φ具有渐近正态分布的性质。
辅助变量法在ARMA(p,q)模型参数估计中的应用
【摘 要】
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本文将系统辨识中的辅助变量法通过修正应用于ARMA（p,q）模型中来解决自回归部分的参数估计问题,并利用辅助变量的性质及时间序列的平稳性证明了估计量φ为真实参数φ的相容性估
【机 构】
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徐州师范学院数学系
【出 处】
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江苏师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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1990年4期
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