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摘要：在金融高频数据中，价格久期反映了交易者的交易策略，从时间维度反映了信息的传导过程。文章采用股票交易的分笔数据，在自回归条件久期模型中引入信息交易特征变量：交易强度、每笔平均交易量和百分比买卖价差，分析价格久期集聚特征与市场信息交易之间的关系。
基于高频数据的市场价格久期集聚特征分析
【摘 要】
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摘要：在金融高频数据中，价格久期反映了交易者的交易策略，从时间维度反映了信息的传导过程。文章采用股票交易的分笔数据，在自回归条件久期模型中引入信息交易特征变量：交易强度、
【机 构】
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河南财经政法大学统计系
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2012年17期
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