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非线性波动模型在上海股票市场中的应用
非线性波动模型在上海股票市场中的应用
来源 :商场现代化 | 被引量 : 0次 | 上传用户:longdc
【摘 要】
:
本文采用非线性GARCH模型研究中国股票市场的波动性。实证结果表明,非线性GARCH模型较传统的线性GARCH模型显著提高了股票市场波动性的描述与预测能力,且非线性GARCH模型的Va
【作 者】
:
安俊英
张卫国
【机 构】
:
上海理工大学理学院
【出 处】
:
商场现代化
【发表日期】
:
2008年33期
【关键词】
:
波动性
非线性GARCH类模型
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本文采用非线性GARCH模型研究中国股票市场的波动性。实证结果表明,非线性GARCH模型较传统的线性GARCH模型显著提高了股票市场波动性的描述与预测能力,且非线性GARCH模型的VaR值具有较高的精度,其中以ANSTGARCH模型的效果为最佳。
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