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在标的资产服从分数跳-扩散过程,且波动率和风险利率均为时间的确定性函数条件下,建立了标的资产服从分数跳-扩散的金融市场数学模型,利用保险精算方法得到了可转换债券的定价公式.
分数跳-扩散过程下可转换债券定价
【摘 要】
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在标的资产服从分数跳-扩散过程,且波动率和风险利率均为时间的确定性函数条件下,建立了标的资产服从分数跳-扩散的金融市场数学模型,利用保险精算方法得到了可转换债券的定
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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佳木斯大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2010年3期
【基金项目】
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陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目（09JK464）.
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