【摘 要】
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本文以各国银行业为研究单位,利用OLS和FGLS回归模型分析了影响系统性风险的因素;并以次贷危机为典型事件,基于危机组和无危机组的Oaxaca-Blinder模型分析了各种成因的贡献度
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本文以各国银行业为研究单位,利用OLS和FGLS回归模型分析了影响系统性风险的因素;并以次贷危机为典型事件,基于危机组和无危机组的Oaxaca-Blinder模型分析了各种成因的贡献度。研究发现:一国银行业系统性风险是内外因共同影响的结果,内因为主;监管者应承担主要责任;较低的监管资本、资产过于分散化均不合理,而严格执行不合理的监管措施则错上加错。消费者是第二推手;低储蓄率、低信用环境和低金融意识是不利因素。银行机构相对责任最小,保持较高的资本充足率、合理控制衍生品的交易量是有利于因素。外因中,保持经济的稳定发展并提高银行开放度也是有利因素。
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