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在评估投资者的风险水平时必须要考虑到流动性的内生性，即交易量对于价格的冲击效应（market impact）。对于考虑交易量市场冲击效应的La_RVaR计算，Hisata和Yamai（2000）给出了详细的分析框架和思路，认为投资者首先要在考虑市场冲击效应的基础上求出最优的交易策略，
流动性风险度量：最优出清策略下的La_RVaR模型
【摘 要】
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在评估投资者的风险水平时必须要考虑到流动性的内生性，即交易量对于价格的冲击效应（market impact）。对于考虑交易量市场冲击效应的La_RVaR计算，Hisata和Yamai（2000）给出了详细的
【机 构】
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复旦大学金融研究院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2007年13期
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