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在宏观市场因素随机利率影响下,基于违约强度传染性模型刻画因担保而形成的母子公司违约相互依赖性.利用约化方法建立母子公司担保债券定价的数学模型,获得定价解析表达式,进而基于数值计算分析随机利率因素和担保因素对债券定价的影响.
宏观市场因素随机利率影响下母子公司担保债券定价
【摘 要】
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在宏观市场因素随机利率影响下,基于违约强度传染性模型刻画因担保而形成的母子公司违约相互依赖性.利用约化方法建立母子公司担保债券定价的数学模型,获得定价解析表达式,进
【机 构】
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莆田学院数学与金融学院
【出 处】
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福建师大福清分校学报
【发表日期】
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2018年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11471175,11001142);福建省科技重点项目(jy2016xsj01);福建省自然科学基金(2016J01678);福建省社会科学规划项目(FJ2016B235);莆田学院资助项目(JG201739)
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