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古典风险模型主要考虑同一类型的风险构成的风险过程,研究当承保人承保两类不同的风险时,相应的风险总和构成的风险过程.在两类索赔计数过程均为Erlang(2)过程时,通过补充新的风险过程和相应的破产概率,通过考虑在首个指数时刻发生的不同情况,推导出破产概率所满足的微积分方程组,并就索赔额服从指数分布的情形得到了破产概率的精确表达式.最后利用更新方程还给出了不同类型破产概率的一个上界.这些结论的得出对于保险人评估风险具有重要的指导意义.