【摘 要】
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选取我国12家主要商业银行2016年的9项流动性风险指标,对其流动性状况进行研究,构建商业银行流动性风险综合评价模型。基于因子分析法,通过有效降维,提炼出四个具有代表性的
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选取我国12家主要商业银行2016年的9项流动性风险指标,对其流动性状况进行研究,构建商业银行流动性风险综合评价模型。基于因子分析法,通过有效降维,提炼出四个具有代表性的公共因子,即期限错配因子、风险抵补因子、资金稳定性因子和流动性储备因子,并以此展开商业银行流动性风险的综合评价,对风险水平进行排序,所得结论与实际基本相符。大型商业银行流动性状况普遍优于股份制商业银行,总体流动性风险较低。股份制商业银行期限错配现象明显,虽然短期内的流动性储备较多,其流动性风险水平依然较高。商业银行应依据自身特色,主动地协调资产负债结构、资产质量及赢利能力,减轻期限错配程度,在兼顾赢利性和流动性的基础上,展开日常经营活动。
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