破产准则下修正Heston波动的最优再保-投资决策

来源 :贵州师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:krizy
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为了研究修正Heston随机波动率下保险公司最优再保-投资策略问题,在盈余水平服从扩散过程的假设下,运用随机动态规划原理,建立最小化破产概率准则的HJB方程,通过求解方程得到最优再保-投资策略和最小化破产概率的显式解,并分析了随机波动率对最优投资决策,最优比例再保险策略和最小破产概率的影响.
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