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以上证综合指数和人民币兑美元名义汇率为指标，运用多元GARCH模型对中国股票市场和外汇市场之间的波动溢出效应进行的实证研究表明，汇率制度改革后，我国股市与汇市存在显著的双向波动溢出效应，汇市对股市表现出较强的波动传导，而股市对汇市的波动传递相对较弱，存在着波动传导的非对称性。
中国股市与汇市的波动溢出效应研究
【摘 要】
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以上证综合指数和人民币兑美元名义汇率为指标，运用多元GARCH模型对中国股票市场和外汇市场之间的波动溢出效应进行的实证研究表明，汇率制度改革后，我国股市与汇市存在显著的双
【机 构】
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山东经济学院财政金融学院
【出 处】
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南京财经大学学报
【发表日期】
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2008年6期
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