【摘 要】
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主要解决有风险控制的最优资产组合问题。采用修正后的序列 log-最优资产组合模型 :取多周期收益率乘积对数值的期望值 ,约束条件为 :(1)风险控制函数值应在 [rmin,rmax]范围
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主要解决有风险控制的最优资产组合问题。采用修正后的序列 log-最优资产组合模型 :取多周期收益率乘积对数值的期望值 ,约束条件为 :(1)风险控制函数值应在 [rmin,rmax]范围内 ;(2 )资产组合的分量之和为 1。在算法实现时则采用一种新兴方法——最优保存遗传算法 ,并用 C语言实现。
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