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对盈余投资于金融市场的跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率进行了研究，得到最优投资策略和最小破产概率的显示解，发现破产概率满足Lundberg等式．最后通过数值计算，得到最小破产概率与无风险利率，投资和相关系数之间的关系，以及无风险利率和相关系数对最优投资策略的影响．
跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率研究
【摘 要】
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对盈余投资于金融市场的跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率进行了研究，得到最优投资策略和最小破产概率的显示解，发现破产概率满足Lundberg等式．最后通过数值计算，得到最
【机 构】
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中南大学数学学院概率统计研究所,中南大学商学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2009年2期
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