基于价-量交叉相关性视角的中国股市长记忆性实证分析

来源 :高师理科学刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户：huangqianqian

【摘要】

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从价-量交叉相关性视角,以1991—2017年的上证指数和深成指数为研究对象,应用DFA和DCCA方法,研究中国股市价格和成交量序列的长记忆性以及交叉相关性特征.结果表明,价格和交

【作者】

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【机构】

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玉溪师范学院物理与电子工程学院,玉溪第一中学

【出处】

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高师理科学刊

【发表日期】

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2018年4期

【关键词】

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从价-量交叉相关性视角,以1991—2017年的上证指数和深成指数为研究对象,应用DFA和DCCA方法,研究中国股市价格和成交量序列的长记忆性以及交叉相关性特征.结果表明,价格和交易量序列具有显著的长记忆性特征和显著的交叉相关性,价格会受到自身的影响,还会受交易量的影响.

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