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提出VaR方法的基本原理，使用正态模拟法对上证综合指数的短期风险进行研究，结果表明：置信水平较低，VaR模型是有效的：高置信水平下，正态模型会产生厚尾现象，从而低估损失发生的概率。
VaR对我国上证综指短期风险波动的实证研究
【摘 要】
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提出VaR方法的基本原理，使用正态模拟法对上证综合指数的短期风险进行研究，结果表明：置信水平较低，VaR模型是有效的：高置信水平下，正态模型会产生厚尾现象，从而低估损失发生的概率。
【机 构】
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上海师范大学商学院08级国民经济学
【出 处】
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科学与财富
【发表日期】
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2010年11期
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