【摘 要】
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交易所交易基金（ETF）在国际社会上被认为是长线投资、价值投资,规避风险的良好金融工具.中国股市投机炒作风气历来盛行,因此在投资领域有必要增强投资者对ETF的认知度和接受度.
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交易所交易基金（ETF）在国际社会上被认为是长线投资、价值投资,规避风险的良好金融工具.中国股市投机炒作风气历来盛行,因此在投资领域有必要增强投资者对ETF的认知度和接受度.选用嘉实沪深300ETF作为研究对象,其所追踪的沪深300指数覆盖面广,基本体现中国沪深两市股市的收益状况.从其风险入手,运用GARCH模型研究分析得出该基金收益率的有效条件方差并结合VaR方法准确测量其风险价值,最终确定在95%的置信水平下GARCH（2,1）-t-分布模型能够最佳度量其风险价值.
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