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本文针对交易成本在证券组合投资中的重要地位 ,提出了考虑交易成本 ,并兼顾收益与风险的模糊最优化投资模型 ,分析了交易成本对投资有效边界的影响 ,并给出了最优投资比例公式 .这对投资者进行投资有重要的理论与实践意义 .最后 ,通过释例进行了说明 .
有交易成本的模糊最优化投资
【摘 要】
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本文针对交易成本在证券组合投资中的重要地位 ,提出了考虑交易成本 ,并兼顾收益与风险的模糊最优化投资模型 ,分析了交易成本对投资有效边界的影响 ,并给出了最优投资比例公
【机 构】
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天津大学理学院数学系,天津大学理学院数学系 天津300072,天津300072
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2003年11期
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