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本文假设银行的资产额遵循一个几何布朗运动,并在此基础上推导出银行资产波动率无偏估计的一般公式,最终利用中国建设银行的数据进行实例研究.
商业银行资产额波动率的估计
【摘 要】
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本文假设银行的资产额遵循一个几何布朗运动,并在此基础上推导出银行资产波动率无偏估计的一般公式,最终利用中国建设银行的数据进行实例研究.
【机 构】
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中国科技大学管理科学系
【出 处】
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价值工程
【发表日期】
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2004年2期
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