同业拆借利率与证券价格相关性的实证分析

来源 :湖南财经高等专科学校学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:duokuo1
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自1999年证券公司及基金管理公司获得银行间同业拆借市场准入权后,同业拆借资金就构成证券市场重要的资金来源。与此同时,代表了银行间同业拆借市场资金成本的同业拆借利率CHIBOR与证券市场价格波动强烈的相关性逐渐凸现。2006年8月,我国利率政策进一步调整,这使得各品种利率对资本市场、货币市场的影响变得愈加引人注目。对同业拆借利率及证券市场价格波动建立了双变量回归模型,并对两者的相关性进行实证分析。
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