关于（y，z，u）受限制的带跳倒向随机微分方程的最小g-上解

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【摘要】

：

本文讨论在一般化的右连续信息流完备概率空间中,由Brownian运动和Poisson过程联合驱动的带跳倒向随机微分方程(JBSDE):Yt=ξ+∫Ttg(s,Ys,Zs,Us)ds-∫TtZsdWs-∫Tt∫EUs(e)N(

【作者】

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邓国和

【机构】

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广西师范大学数学与计算机科学学院

【出处】

：

经济数学

【发表日期】

：

2003年3期

【关键词】

：

布朗运动右连续信息流完备概率空间泊松过程随机微分方程 g-上解随机控制 BSDE Poisson process comparison theorem

【基金项目】

：

广西师范大学校科研和教改项目

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本文讨论在一般化的右连续信息流完备概率空间中,由Brownian运动和Poisson过程联合驱动的带跳倒向随机微分方程(JBSDE):Yt=ξ+∫Ttg(s,Ys,Zs,Us)ds-∫TtZsdWs-∫Tt∫EUs(e)N(ds,de)+AT-At在漂移系数不满足Lipschitz条件且关于(y,z,u)受限制时的最小g-上解.

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