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利用我国A股市场数据,构建虚拟风险平价投资组合和传统的60/40组合,通过比较其波动率、平均收益率和累计收益率,发现风险平价的资产配置方法在没有摩擦、无卖空和杠杆限制的理想条件下,优于传统的60/40组合。
风险平价投资组合与60/40组合的市场表现比较——基于中国上证A股数据验证结果
【摘 要】
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利用我国A股市场数据,构建虚拟风险平价投资组合和传统的60/40组合,通过比较其波动率、平均收益率和累计收益率,发现风险平价的资产配置方法在没有摩擦、无卖空和杠杆限制的
【机 构】
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同济大学经济与管理学院
【出 处】
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经济论坛
【发表日期】
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2017年02期
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