【摘 要】
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针对近来诸多证券公司推出的alpha套利性金融产品,本文在CAPM理论体系的基础上,利用了alpha套利的基本操作方法和2011年股票和沪深300股指期货走势数据,实证分析证明alpha套
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针对近来诸多证券公司推出的alpha套利性金融产品,本文在CAPM理论体系的基础上,利用了alpha套利的基本操作方法和2011年股票和沪深300股指期货走势数据,实证分析证明alpha套利在该情景中是可行的。
Aiming at the alpha arbitrage financial products introduced by many securities companies recently, based on the theoretical system of CAPM, this paper makes use of the basic operation of alpha arbitrage and the stock and futures data of Shanghai and Shenzhen 300 Index in 2011. Empirical analysis shows that the alpha arbitrage in the Scenario is feasible.
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