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文章通过放松传统VaR模型无摩擦市场的假设,基于GARCH模型来估计中间价格和价差的波动性,构建条件异方差La-VaR模型,并利用模型对亚洲金融危机中泰铢汇率进行实证研究,研究结果表明:流动性是金融危机的预警指标。最后,本文对金融危机中流动性风险的变化模式进行微观结构分析。
条件异方差La-VaR模型及其对金融危机的实证研究
【摘 要】
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文章通过放松传统VaR模型无摩擦市场的假设,基于GARCH模型来估计中间价格和价差的波动性,构建条件异方差La-VaR模型,并利用模型对亚洲金融危机中泰铢汇率进行实证研究,研究结
【机 构】
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南京大学商学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2010年17期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70501013)
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