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在随机利率的条件下，当股票价格服从对数正态分布时，利用Martingale Pricing方法推导出了简单点对点法和年度重设法下权益指数年金的定价公式，并就随机利率的波动率、股价波动率、递延期间对均衡参与率的影响程度进行了敏感度分析。
随机利率下权益指数年金的定价
【摘 要】
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在随机利率的条件下，当股票价格服从对数正态分布时，利用Martingale Pricing方法推导出了简单点对点法和年度重设法下权益指数年金的定价公式，并就随机利率的波动率、股价波动率
【机 构】
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重庆大学数学与统计学院
【出 处】
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重庆工商大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年9期
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