【摘 要】
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利用沪深300股指期货高频数据研究其日内效应和波动性特征。将高频数据所特有的价格持续期引入到GARCH模型中，并考虑到收益率序列波动的非对称性，建立UHF—EGARCH模型，分别选取1
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利用沪深300股指期货高频数据研究其日内效应和波动性特征。将高频数据所特有的价格持续期引入到GARCH模型中，并考虑到收益率序列波动的非对称性，建立UHF—EGARCH模型，分别选取1分钟、10秒钟、1秒钟采集频率的数据进行实证，采用线性样条函数剔除日内效应影响，进一步研究短期波动性，并画出相应的非对称冲击曲线。研究结果表明，基于3种采集频率数据的绝对收益率和价格持续期呈现明显的周末效应和日内效应，绝对收益率的日内效应基本上呈W型，价格持续期的日内效应有U型、L型、W型和倒U型4种形态并存，并不是某种单一
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