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通过利用极值理论(EVT)计算风险价值(VaR)的方法与正态分布和实际分布的VaR结果进行比较,并应用沪深指数日收益率进行的实证研究表明,在极端条件下,用极值方法估计的VaR值有更高的准确性.
极值理论在VaR中的应用及对沪深股市的实证分析
【摘 要】
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通过利用极值理论(EVT)计算风险价值(VaR)的方法与正态分布和实际分布的VaR结果进行比较,并应用沪深指数日收益率进行的实证研究表明,在极端条件下,用极值方法估计的VaR值有
【机 构】
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同济大学现代金融研究所
【出 处】
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金融教学与研究
【发表日期】
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2003年6期
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