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假设股票价格过程为分数布朗运动环境中带有非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率和无风险利率均为时间函数的情况下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,获得了欧式双向期权的定价公式.
分数布朗运动环境中带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价
【摘 要】
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假设股票价格过程为分数布朗运动环境中带有非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率和无风险利率均为时间函数的情况下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,
【机 构】
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湖南工程学院理学院
【出 处】
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山西师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年2期
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