【摘 要】
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结合我国利率体系和利率的形成机制，提出一个适合交易所利率期限结构估计的NS扩展模型，然后采用交易所国债市场的日交易数据，对NS扩展模型、Nelson—Siegel（NS）模型和Svensson（SV）模
【机 构】
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江西财经大学金融学院,上海交通大学安泰经济与管理学院,上海工程技术大学
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结合我国利率体系和利率的形成机制，提出一个适合交易所利率期限结构估计的NS扩展模型，然后采用交易所国债市场的日交易数据，对NS扩展模型、Nelson—Siegel（NS）模型和Svensson（SV）模型进行了样本内、外的比较实证分析。结果表明，NS扩展模型比NS模型和SV模型更适合于交易所的利率期限结构估计，交易所利率期限结构在1～10年期间，尤其是5～7年期间能够获得可靠的估计，在0～1年和10～20年期限期间估计的可靠性不高。
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