【摘 要】
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首先给出了描述相依结构的混合Copula模型,然后给出寻求混合Copula模型的EM算法,最后以中国股市的实际数据进行了实证分析,说明混合Copula模型是可以用来描述中国股市的相依
【机 构】
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北方工业大学理学院 北京100041
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首先给出了描述相依结构的混合Copula模型,然后给出寻求混合Copula模型的EM算法,最后以中国股市的实际数据进行了实证分析,说明混合Copula模型是可以用来描述中国股市的相依结构.
First, a hybrid Copula model describing the dependency structure is given. Then, an EM algorithm is proposed to seek a mixed Copula model. Finally, an empirical analysis is made on the actual data of China’s stock market. It shows that the hybrid Copula model can be used to describe the dependent structure of China’s stock market.
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