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构造了一个基于相对财富和习惯形成的效用函数:投资者的偏好不但依赖于当前的消费水平,还依赖于投资者过去的消费水平以及在社会中的相对财富.使用新效用函数提出了基于相对财富和习惯形成的资本资产定价模型,并使用3个具体效用函数给出了具体的资产定价模型.
基于相对财富和习惯形成的资本资产定价模型
【摘 要】
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构造了一个基于相对财富和习惯形成的效用函数:投资者的偏好不但依赖于当前的消费水平,还依赖于投资者过去的消费水平以及在社会中的相对财富.使用新效用函数提出了基于相对
【机 构】
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武汉大学商学院,中国人民大学经济学院
【出 处】
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管理科学学报
【发表日期】
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2004年03期
【基金项目】
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国家教育部博士点基金资助项目(01JB630009).
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