【摘 要】
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建立了利率和汇率波动率均为随机情形下算术平均亚式外汇期权的定价模型.由于其定价问题求解十分困难,运用蒙特卡罗(Monte Carlo)方法并结合控制变量方差减小技术进行模拟,有
【机 构】
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同济大学数学系,上海师范大学数理学院,
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建立了利率和汇率波动率均为随机情形下算术平均亚式外汇期权的定价模型.由于其定价问题求解十分困难,运用蒙特卡罗(Monte Carlo)方法并结合控制变量方差减小技术进行模拟,有效地减小了模拟方差,得到了期权定价问题的数值结果.
The pricing model of the Arithmetic Average Asian Asian Option for foreign exchange under the stochastic situation is established.Due to the difficulty in solving the pricing problem, Monte Carlo method and the control variable variance reduction technique are used to simulate the Arithmetic Average Asian option, The simulation variance is effectively reduced, and the numerical result of the option pricing problem is obtained.
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