【摘 要】
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对日内收益率的预测是学术界近年来研究的热点问题.基于日内跳跃和日内动量的视角,研究探讨了中国股票市场的日内收益率预测.主要实证结果为:基于LM跳跃检验识别跳跃成分,并以此作为解释变量引入动量模型中,利用迭代窗口和样本外预测检验手段发现跳跃有助于增强日内动量效应,即第一个半小时和(或)第七个半小时的收益率对最后一个半小时收益率的预测能力显著提升;另外,利用投资组合策略来评价日内跳跃对模型的经济价值影响发现,相比已有动量模型,含有跳跃的动量模型可获得更高的组合收益,而且还具有更低的组合风险;进一步,还探讨了在
【基金项目】
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国家自然科学基金(71701170,72071162),教育部人文社会科学研究青年基金项目(17YJC790105)。
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对日内收益率的预测是学术界近年来研究的热点问题.基于日内跳跃和日内动量的视角,研究探讨了中国股票市场的日内收益率预测.主要实证结果为:基于LM跳跃检验识别跳跃成分,并以此作为解释变量引入动量模型中,利用迭代窗口和样本外预测检验手段发现跳跃有助于增强日内动量效应,即第一个半小时和(或)第七个半小时的收益率对最后一个半小时收益率的预测能力显著提升;另外,利用投资组合策略来评价日内跳跃对模型的经济价值影响发现,相比已有动量模型,含有跳跃的动量模型可获得更高的组合收益,而且还具有更低的组合风险;进一步,还探讨了在
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