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本文假定股票价格的跳过程为比Possion过程更一般的跳过程--纯生跳过程,建立了股票价格的纯生跳-扩散行为模型,在风险中性假设下推导出欧式期权定价公式.
股票价格服从纯生跳-扩散过程的期权定价模型
【摘 要】
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本文假定股票价格的跳过程为比Possion过程更一般的跳过程--纯生跳过程,建立了股票价格的纯生跳-扩散行为模型,在风险中性假设下推导出欧式期权定价公式.
【机 构】
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广州证券有限责任公司投资银行部
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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2002年1期
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