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在随机利率服从有限齐次Markov链下建立了离散信用风险模型，得到有限时间破产概率的递推等式和最终破产概率的积分等式，给出了一个优于Lundberg不等式的上界以及破产时刻余额分布的递推等式。
随机利率下离散信用风险模型和破产概率
【摘 要】
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在随机利率服从有限齐次Markov链下建立了离散信用风险模型，得到有限时间破产概率的递推等式和最终破产概率的积分等式，给出了一个优于Lundberg不等式的上界以及破产时刻余额分
【机 构】
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广西师范大学数学科学学院
【出 处】
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广西师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2008年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（40675023）
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