【摘 要】
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本文在Shibor波动率目前发展状况的基础上,从央行的货币供给、金融机构的货币需求、微观资金的流动、国外金融市场和金融参与者心理五个方面,选取了八个影响Shibor波动率的因
【机 构】
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伯明翰大学数学学院,哈尔滨商业大学金融学院
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本文在Shibor波动率目前发展状况的基础上,从央行的货币供给、金融机构的货币需求、微观资金的流动、国外金融市场和金融参与者心理五个方面,选取了八个影响Shibor波动率的因素,采用向量误差修正模型(VECM),得出Shibor与M2、社会融资规模和沪深300指数呈反比,与银行家信心指数呈正比;提出了增强shiboar利率的基准性,加快我国利率市场化改革进程的的对策建议。
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